分享一个指数轮动策略
作者:小钱  鼎财 - A股
2018-09-14 17:40:50
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研发量化策略最重要的一步就是确定策略的根本性盈利点。当确定了根本性赢利点,研发策略已经成功了一大半了。何为根本性盈利点,以下以必秒量化其中一个策略“趋势轮动策略”为例来说明。根本性盈利点就是策略盈利的“内因”,这些内因可以是经验结果、统计性结论、常识性数据、推断性判断等。

一、列举策略的内因:

1.     强者恒强

2.     二八轮动

3.     中位数市盈率

4.     四周规则

5.     规避疯狂

 

二、策略具体:

1.     开仓指数列表:

   上证50

000016

沪深300

000300

中证500

000905

深证成指

399001(2008年后不使用)

中小板指

399005

创业板指

399006

 

2.     设中位数市盈率为P。

3.     每周五收盘后启动检查,比较本周收盘价和四周前收盘价。(四周规则)

4.     每周一开盘启动开仓、平仓或调仓。

6.     每周五收盘后启动检查,监测当前P,如果当前P<=20中位数市盈率),则允许开多仓和持多仓,如果目前没有做多仓位,则做多本周收盘价和四周前收盘价相比涨的最多那个指数或者跌得最少的指数(二八轮动),如果已有多仓且持仓指数和前者不一样则调仓,如果一样则继续持仓(强者恒强)

5.     监测当前P,如果当前P>20,则

(1)   检测P>=60中位数市盈率)离现在最近的时间,如果小于等于1年,则不允许开仓,有单则必须平仓(规避疯狂)

(2)   检测P>=60离现在最近的时间,如果大于1年,则允许开多仓和持多仓,如果目前没有做多仓位,则做多本周收盘价和四周前收盘价相比涨的最多那个指数,如果相比都是跌的(包括平盘)则不开仓,如果已有多仓且持仓指数和前者不一样则调仓,如果一样则继续持仓。

 

三、回测结果:

从1996年至今,总收益157倍,年化收益约为25%,最大回撤约为22%,是较为成功的一个策略。当然了,过往的成绩不能代表着未来也能取得这样的好成绩。

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